چالش‌ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. برای انجام چنین هدفی با استفاده از دو روش میدانی و آمار توصیفی به برآورد نرخ سود برخی از بخش‌های واقعی اقتصاد اقدام شده است. هرچند این روش‌ها کامل نیست، اما راهنمای مهمی در اوضاع فعلی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. نتایج به‌دست آمده بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی می‌تواند از دو سناریو استفاده کند. سناریوی اول اینکه بانک مرکزی فقط با تعیین نرخ سود مرجع به سپرده‌پذیری یا تسهیلات‌دهی به بانک‌ها اقدام کند. بانک‌ها نیز با توجه به ظرفیت‌های داخلی، اوضاع اقتصادی و کشش بازار، پیش‌بینی خود از میزان درآمد و درصد سودی که احتمالاً به سپرده‌‌گذاران مختلف پرداخت خواهند کرد را به تأیید حسابرس رسانده و بعد از آن نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را اعلام کنند. سناریوی دوم نیز تعیین نرخ‌های سود براساس میانگین بازدهی سالانه برخی بخش‌های مهم اقتصادی طی یک دهه است که بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله‌ای میان‌مدت و بلندمدت و همچنین نرخ سود سپرده‌ها را برای سال‌های آتی متناسب با بازدهی مذکور در مقطع زمانی مشخص در نظر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Practical Solutions for Determining Bank Interest Rate in Iranian Economy

نویسنده [English]

  • Samad Azizinejad
چکیده [English]

This paper aims to examine challenges and practical solutions about determining bank interest rate in context of Iranian economy. Thus, survey and descriptive statistics have been used. The papers'findings indicate that central bank can draw on two scenarios: first, Central Bank can determine a reference interest rate in which receives deposit and give credit facilities. Banks, in turn, determine each bank´s interest rates following the endorsement by auditor in terms of domestic capacity, market potential, economic situation, expectations about the level of incomes as well as the percentage of interest that they can pay depositors
       According to second scenario, the central bank determines an interest rate for both long-term and mid-term currency exchange contract as well as an interest rate for deposits for the period from 1391 onwards in term of efficiency in relevant sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Interest Rate
  • Stock Market
  • Central Bank
  • Banking and Momentary Regulations and Laws
1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال‌های 1386-1381.

2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، سه‌ماهه سوم سال 1389.

3. بید‌آباد، بیژن (1383). اثر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی بر اقتصاد ایران، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4. تجلی، سیدآیت‌اله (1389). آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

5. تقوی، مهدی (1387). رابطه نرخ سود بانکی و تولید در اقتصاد ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

6. خاوری، محمودرضا، اکبر کشاورزیان پیوستی و علی عظیمی چنرق (1384). «آزادسازی نرخ سود و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران»، تهران، بانک سپه.

7. سلامی، حبیب‌اله و علی بهمنی (1384). «اثر تعیین نرخ سود بانکی بر بانکداری اسلامی براساس نظریه پرتفوی»، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

8. شجری، هوشنگ، سید‌کمیل طیبی و احمد گوگردچیان (1384). «تحلیل تجربی رابطه پس‌انداز و نرخ سود بانکی، مطالعه موردی اقتصاد ایران (1380-1340)»، نشریه علمی ـ تخصصی تازه‌های اقتصادی، ش 108.

9. صمدی، علی‌حسین (1378). «سرکوب مالی و رشد اقتصادی در ایران: ارزیابی الگوی مک‌کینون ـ شاو»، مجله برنامه و بودجه، ش 43 و 44، تهران.

10. کمیجانی، اکبر و ناهید پوررستمی (1387). «تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و نوظهور»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، ش 37.

11. کهزادی، نوروز و ابوالفضل نوفرستی (1384). «بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر تورم»، تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 5314 / هـ .

12. قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)، مصوب 31/2/1385 مجلس شورای اسلامی.

13. مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1385). مجموعه مصوبات دولت در‌زمینه مسائل پولی و بانکی و سایر مصوبات مربوط از سال 1291 تا 1370، تهران، ج 2، مصوبه ‌شماره 88620 هیئت وزیران.

14. مهرگان، نادر، مرتضی عزتی و حسین اصغرپور (1385). «برسی رابطه علـّی بین نرخ بهره و تورم: با استفاده از داده‌های تابلویی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، ش 3.

15. Kroib, Susanne (2009). Risk adjusted Loan Pricing in a Commercial Bank, Eurobanking, Austria.

16. Li Su, Hao and Ri Ding Jia (2008). The research on Loan pricing of Commercial Bank, based on Zctivicty-base Costing, School of management, university of mining and technology, P.R. China.

17. Morrous ch., Walid and Rima Turk Ariss (2011). Bank Loan pricing under oligopsonistic oligopoly: Evidence from 126 Developing Countries, BOFIT Sminar, Lebanese American University.

18. Repullo, Refael and Javier Suarez (2004). Loan Pricing under Basel Capital Requirements, CEMFI, Spain, Madrid.

19. www.tsi.ir.