ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه‌ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، تحلیلی ـ توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی، کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها بهره‌وری نسبی بانک‌ها در دو سناریو (خروجی ارزش‌افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال‌های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه‌ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده‌ها و نهادهای بانک‌های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک‌های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش‌افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک‌ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک‌ها از درآمد کل به ارزش‌افزوده میزان بانک‌های ناکارآمد بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Iranian Selected Banks Productivity Based on the Islamic Interest-Free Banking System (by Using DEA Approach) in 2014-15

نویسندگان [English]

  • seyed mohammadreza seyed norani 1
  • reza vafaee yeganeh 2
  • abbas shakeri 1
  • amir khadem alizadeh 3
  • ali emami mibodi 4
1 allame tabatabaee university
2 Re
3 allame tabatabaee university
4 allame tabatabaee university
چکیده [English]

This study aims to evaluate the productivity (efficiency and effectiveness) of the selected Islamic Interest-Free Banking System Banks of the Islamic Republic of Iran. The present research is developmental as well as its data have been collected based on analytical-descriptive method. The article is documentary, library and questionnaire-based survey. Productivity of Iranian selected banks was evaluated through using Data Envelopment Analysis (DEA) Approach on two scenarios (output of Value Added and output of total revenue) during 2014-2015. Results of the study show that a combined approach (a combination of brokerage and productive approaches) was selected to identify inputs and outputs of the Islamic banks. According to the results of the first scenario (output of total revenue), five banks were identified as efficient selective banks in 2015. But in 2014, only three banks could be categorized among efficient banks. But regarding the second scenario, these figures were reduced to three banks and even the one in 2015 and 2014 respectively. Consequently, it is noteworthy to highlight that changing banks’ output from total revenue to VA will be led to improve their productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Banking
  • Productivity
  • Data Envelopment Analysis (DEA) Approach
1. آذر، عادل و همکاران (1393). «سنجش بهره‌وری شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای»، فصلنامه پژوهش‌‌های پولی و بانکی، سال هفتم، ش 20.

2. ابوالحسنی گردرودباری، سیده‌فاطمه (1389). «ارزیابی بهره‌وری بانک کشاورزی استان مازندران با روش تحلیل پوششی داده‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

3. امامی میبدی، علی (1384). اصول اندازه‌گیری بهره‌وری و بهره‌وری (علمی‌ ـ کاربردی)، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

4. امامی میبدی، علی و همکاران (1390). کارایی و بهره‌وری از دیدگاه اقتصادی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

5. پژوهشکده پولی و بانکی (1393). چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی.

6. توتونچیان، ایرج (1379). پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری توانگران.

7. حبیب‌زاده، رضا (1385). «اندازه‌گیری کارایی شعب ممتاز بانک صادرات ایران و شاخص مالم کوئیست با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

8. حجازی، رضوان، علی‌اصغر انواری رستمی و مینا مقدسی (1387). «تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها»، مدیریت صنعتی، ش 1.

9. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین، علی‌اکبر ناجی میدانی و فرشته چمانه‌گیر (1387). «مقایسه کارایی اقتصادی بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده‌ها»، دانش و توسعه، ش 25.

  1. زراء‌نژاد، منصور و رضا یوسفی حاجی‌آباد (1388). «ارزیابی بهره‌وری عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص‌ مالم کوئیست»، فصلنامه پول و اقتصاد، ش 2.
  2. سازمان ملی بهره‌وری جمهوری اسلامی ایران (1394). سند مفهومی برنامه جامع بهره‌وری کشور.
  3. شهابی‌نژاد، وحید، حامد شهابی‌نژاد و یاسر سیستانی بدوئی (1394). «اندازه‌گیری بهره‌وری و مقایسه رشد بهره‌وری شعب بانک ملی ایران در استان کرمان با استفاده از تحلیل فراگیر داده‌ها»، فصلنامه سیاست‌هایمالیواقتصادی، سال سوم، ش 1.
  4. صدر، سیدکاظم، حبیب‌اله سلامی و سیدمحمد ضیاء فیروزآبادی (1385). «اندازه‌گیری بهره‌وری بانک‌های اسلامی (مورد بانک کشاورزی)»، نامه مفید، ج 2، ش 2.
  5. صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها، سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال http://www.codal.ir.
  6. ضیا فیروزآبادی، سید‌محمد (1382). «مطالعه بهره‌وری در بانکداری اسلامی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید.
  7. طلاچی لنگرودی، حسین و حبیب‌اله سلامی (1381). «اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای بانکی؛ مطالعه‌ موردی بانک کشاورزی»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 10، ش 31.
  8. قانون بانکداری بدون ربا (1362). مجلس شورای اسلامی.
  9. کاکایی‌نژاد، مجتبی (1393). «ارزیابی بهره‌وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست (مطالعه موردی‌: شعب بانک مسکن استان کرمانشاه)»، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه.
  10. معین‌الدینی، پرستو و سیما هاشمی (1382). «ارزیابی بهره‌وری واحدهای اجرایی گمرک ایران از طریق روش تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه مدیرساز، ش 714.
  11. مهرگان، محمدرضا (1388). مدل‌های کمی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها (تحلیل پوششی داده‌ها، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
  12. نصیریانی، خدیجه، فضل‌اله احمدی و پروانه اباذری (1387). «تکنیک دلفی: ابزاری در پژوهش»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8 (1).
  13. نظرپور، محمدنقی و سیدعباس موسویان (1393). بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه، دانشگاه مفید قم.
  14. هژبرکیانی، کامبیز (1391). برآورد موجودی سرمایه و مصرف سرمایه ثابت در بخش‌های عمده اقتصاد، پژوهشکده آمار.
  15. یزدان‌شناس، مهدی و محمدحسین شجاعی (1395). «شناسایی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر بهره‌وری دانش؛ مطالعه‌ای در شعب بانک ملی استان قم»، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، ش 37.
    1. Asian Productivity Organization (2015). Gandbook for SMEs Productivity Measuring and Analysis for Nops.
    2. Asimakopoulos I. G., S. N. Brissimis and Μ. D. Delis (2008). "Efficiency in the Greek Banking System and its Determinant Factors", Bank of Greece, Economic Bulletin, 30.
    3. Battese, G. and T. Colli (1998). "Prediction of Firm-Level Technical Efficiencies with a Generalized Frontier Production Function and Panel Data", Journal of Econometrics, 38 (3).
    4. Colangelo, A. and R. Inklaar (2011). "Bank Output Measurement in the Euro Area-a Modified Approach", The Review of Income and Wealth, Forthcoming.
    5. Colli, Tim (1996). A Guide to Frontier Version 4, 7, A Computer Program for Stochastic Frontier Production and Cost Function, University of New England, Armidule.
    6. Erwin, Diewert, Dennis Fixler and Kimberly Zieschang (2011). The Measurement of Banking Services in the System of National Accounts, Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver, B.C., Canada, 6T 1Z1.
    7. Habibi, Arash, Azam Sarafrazi and Sedigheh Izadyar (2014). "Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research", The International Journal of Engineering and Science, Vol. 3. No. 4.
    8. Inklaar Robert and J. Christina Wang (2012). "Measuring Real Bank Output: Considerations and Comparisons", Bureau of Labor Statistics.
    9. Inklaar, R. and J.C. Wang (2010). "Real Output of Bank Services: What Counts is What Banks Do, Not What They Own", Paper Presented at the 31st General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth at St. Gallen, Switzerland, August 22-28.
    10. Morttinen, L. (2002). "Banking Sector Output and Labour Productivity in Six European Countries", Bank of Finland Discussion Papers, No. 12.
    11. Ning Zhu, Bing Wang, Yanrui Wu (2014). "Productivity, Efficiency and Non-Performing Loans in the Chinese Banking Industry", The Social Science Journal, Vol. 52, No. 4.
    12. OECD (2001). Measuring Productivity Manual, Μeasurement of Aggregate and Industry-level Productivity, Office for National Statistics.
    13. Panayiotis, P., Athana Soglou and Christos C. Staikouras (2007). "Assessing Output and Productivity Growth in the Banking Industry", Bank of Greece.
    14. Pires, Gon and Ricardo Calves (2006). "Using Data Envelopment Analysis (DEA) Estimation Approach for Banks in Brazil", in Journal of Management Quality Measurement, MPRA Paper No.11143, Posted 16.
    15. Rezitis, A. N. (2006). "Productivity Growth in the Greek Banking Industry: A Nonparametric Approach", Journal of Applied Economics, 9, 1.
    16. Sara, E. Royster (2012). "Improved Measures of Commercial Banking Output and Productivity", U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 135(7).
    17. Schreyer, P. (2001). Measuring Productivity-OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry Level Productivity Growth, OECD, Paris.
    18. Sufian, F. (2011). "Banks Total Factor Productivity Change in a Developing Economy: Does Ownership and Origins Matter?", Journal of Asian Economics, 22.
    19. Voleková, D. (2004). "The Bank Efficiency Among European Economical and Political Arrays", Working Paper.
    20. Wang, Ke, Wei Huang, Jie Wu and Liu Ying-Nan (2015). "Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System Using an Additive Two-Stage DEA", Omega, Vol. 44.