ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل‌سازی الگوی جایگزین  (با استفاده از روش‌های بهینه‌یابی پویای تصادفی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

نهاد بانک از جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت‌اند. در این میان، الگویی موفق‌تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص‌های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی‌های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه‌یابی تصادفی پویا متناسب با آن می‌پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا‌کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری‌های مخصوص به‌خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Resource Mobilization in Iran's Non-usury Banking and Modeling Alternative Pattern (using Dynamic Stochastic Optimization Methods)

نویسندگان [English]

  • Y M 1
  • A A 2
  • MH P 3
  • K N 4
1 S
2 P
3 P
4 P
چکیده [English]

The Bank institution has a prominent position in today's economy. Accordingly, in order to equip and optimize allocation of bank resources, various models in banking are in competition with each other. In the meantime, more successful model is that can adapt itself with higher rates of favorable banking indices. In this study, taking into account the characteristics and properties of a desired pattern for mobilization of resources in Islamic banking, we will express stochastic dynamic optimization model according to it. So that we can optimize the resources mobilized at any given time, and regulate the bank's performance in accordance with the set specifications. This model has not yet been proposed in internal literature and has its own initiatives in a way that can explain the performance of an Islamic bank in resource mobilization with the utmost precision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Mobilization
  • Attorney
  • Partnership
  • Stochastic Optimization
  • Differential Equations
1. ابوالحسنی هستیانی، علی‌اصغر و همکاران (1391). «چیستی پول در اقتصاد اسلامی»، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، ش 48.

2. باطنی، محمد (١٣٧٧). بررسی حقوقی تأثیر تورم در بازپرداخت دیون، تهران، انتشارات ساجد.

3. بید‌آباد، بیژن (1390). «مقررات پیشنهادی برای شفافیت مالی حکمرانی و افشای اطلاعات بانک راستین»، ماهنامه بانک و اقتصاد، ش 117.

4. پورکاظمی، محمدحسین (1393). بهینه‌سازی پویا، کنترل بهینه و کاربردهای آن، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

5. توتونچیان، ایرج (1379). پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری توانگران.

6. چیانگ، آلفا. سی. (1387). اصول بهینه‌یابی پویا، ترجمه عباس شاکری و فریدون اهرابی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

7. حسینی، سید‌عقیل (1392). «تحلیل اثرات نرخ بهره پولی مثبت بر بهینگی و پایداری (با تأکید بر مدل‌های پس‌انداز احتیاطی)»، پایان‌نامه دکتری به راهنمایی رحیم دلالی اصفهانی و محمد واعظ برزانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

8. خویی، سیدابوالقاسم (1377). مصباح الفقاهه، مؤسسه نشر الفقاهه، چاپ اول، قم.

9. داودی، پرویز و حسین صمصامی (1389). اقتصاد پول و بانکداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

10. داودی، پرویز و محمدجواد محقق‌نیا (1387). «بانکداری محدود»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم، ش 10.

11. رضایی، محسن و رفیع حسنی‌مقدم (1391). «بررسی و بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده در اقتصاد اسلامی با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی پویا»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 51.

12. سیفلو، سجاد (1389). «تحلیل مقایسه‌ای قابلیت تجهیز منابع مالی از طریق وکالتی و مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا و ارائه الگوی جدید برای بانکداری ایران»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع).

13. شاطبی، ابراهیم بن موسی (1422ق). الموافقات فی اصول الشریعه، چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

14. شیرانی، علیرضا (1386). «شناسایی زیر‌ساخت‌های توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت درصنعت بانکداری اسلامی»، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری.

15. صادقی شاهدانی، مهدی و حسین محسنی (1392). «بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال پنجم، ش 2، پیاپی 10.

16. علیزاده، امیرخادم، محمدحسین پورکاظمی و محسن کشاورز (1394). «کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، ش اول، پیاپی 15.

17. کاشانی، سید‌محمود (1376). «بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362»،‌ مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

18. کیایی، حسن و همکاران (1392). «مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش ـ انتشار»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، پیاپی 11.

19. محسنی، حسین (1393). مبانی بانکداری با رویکرد مالی، چاپ اول، تهران، انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.

20. محقق‌نیا، محمد‌جواد (1391). ساختار بانکداری اسلامی و ارائه الگویی برای بانکداری اسلامی در ایران، چاپ اول،‌ تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

21. _____ (1393). الگوی بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص).

22. مظاهری، طهماسب (1386). «الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور»، مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری.

23. موسایی، میثم (1382).‌ ربا و کاهش ارزش پول، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

24. موسویان، سیدعباس (1383). «ارزیابی عملکرد سپرده‌های بانکی در بانکداری بدون ربای ایران»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران.

25. _____ (1386). «نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هفتم، ش 25.

26. موسویان، سید‌عباس و حسین میسمی (1393). «بانکداری اسلامی: مبانی نظری ـ تجارب عملی»، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش سوم.

26. موسویان، سید‌عباس و همکاران (1393). «تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله‌ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال چهاردهم، ش 53.

27. میرجلیلی، سیدحسین (1381). «مسائل بانکداری بدون بهره در تجربه ایران»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 22.

28. _____ (1383). «الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی»، فصلنامه نامه مفید، ش 42.

29. میرمعزی، سید‌حسین (1385). «حیله‌های ربا»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال ششم، ش 24.

30. نزار العانی، مضر (٢٠٠٠م). «احکام تغّیر قیمه العمله النقدیه و اثرها فی تسدید القرض»، دارالنفایس للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی ، اردن.

31. یوسفی، احمدعلی (1381). ربا و تورم: بررسى تطبیقى جبران کاهش ارزش پول و ربا، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.

32. _____ (1383). «راه‌های جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های بانکی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال چهارم.

33. Ahmad, Ausaf (1995). "The Evolution of Islamic Banking", Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance, London, Institute of Islamic Banking and  Insurance.

34. _____ (1997). "Structure of Deposits in Selected Islamic Banks: Implication for Deposit Mobilization", Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia.

35. Allen, E. (2007). "Modeling with Ito Stochastic Differential Equations"; University of Texas, USA, Published by springer, p.o. Box 17, 3300 AA.

36. Bellalah, Mondher and Omar Masood (2013). "Islamic Banking and Finance", Cambridge Scholars Publishing.

37. Bertsekas, Dimitri P. (2003). "Dynamic Programing and Optimal Control", Vol. 2, Athena Scientific, Third Edition.

38. Black, F. and M. J. Scholes (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3.

39. Bossone, Biagio (2002). "Should Banks Be Narrowed?", Working Paper, No. 354.

40. Chapra, M. (2008). "The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity and Frequency of Such a Crisis In The Future?", Paper Prepared at the Forum on the Global Financial Crisis, Islamic Development Bank.

41. Dusek, Tamás (2008). "Methodological Monism in Economics", The Journal of Philosophical Economics, I. 2.

42. Hanson, Floyd B. (2007). Applied Stochastic Processes and Control for Jump-Diffusions: Modeling, Analysis and Computation, University of Illinois, Chicago, USA.

43. Khan, Mohsin. S. (1986). "Islamic Interest-Free Banking”, IMF Staff Papers.

44. _____ (1995). "Islamic Interest Free Banking: a Theoretical Analysis", in Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance.

45. Merton, R. C. (1973). Theory of Rational Option Pricing, Bell J. Econ. Mgmt. Sci., Vol. 4, 1973 (Spring) (Reprinted in Merton (1992) [203, Chapter 8].)

46. Morton, I. Kamien and L. Schwartz Nancy (2012). "Dynamic Optimization, Second Edition: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management" (Dover Books on Mathematics), 2nd Edition.

47. Mukuddem-Petersen J., M. A. Petersen (2006). "Bank Management via Stochastic Optimal Control", Automatica, Vol. 42, No. 8.

48. Mukuddem-Petersen J., M. A. Petersen, I. M. Schoeman and B. A. Tau (2007). "Maximizing Banking Profit on a Random Time Interval", Journal of Applied Mathematics, 22.

49. Oguzsoy, Cemal Berk and Sibel Giuven (1996). "Theory and Methodology Bank Asset and Liability Management Under Uncertainty", Department of Industrial Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

50. Salihu, Abdulwaheed Adelabu, Madya Zakariya Man, Odukoya Babatunde AbdulJubreel (2011). "Concept of Profit Maximization Model in Islamic Commercial Banking System and its Weakness", Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 1, No.3.

51. Siddiqi, Mohammad Nejatullah (1981). "Muslim Economic Thinking, Leicester", The Islamic Foundation.

52. _____ (2006). "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: Asurvay of State of the Art", Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2.

53. Smith, Leanne M. (2001). "The Impact of the Third Wave - Mathematisation - on Samuelson's Economics", Discussion Paper / Department of Applied and International Economics, Massey University, O~uzsoy, Sibel Gi~ven.

54. Tsay, R. S. (2002). "Analysis of Financial Time Series"; University of Chicago, the Wiley-interscience Publication.